必赢网址-WWW.bwi473.COM|Official Partner China

《我国股指期权的非参数修正定价研究》

【作者】樊鹏英

【摘要】2013年，中金所先后启动沪深300和上证50股指期权仿真交易，标志着我国股指期权的上市准备工作更进一步，因此能否对其合理定价至关重要。本文在此背景下提出我国股指期权的非参数修正定价模型，以沪深300股指期权仿真交易数据为基础进行实证分析，结果表明该定价模型对实际市场价格有较高的拟合效果，明显优于BS定价公式。